Diagnóstico de memória de longo prazo na taxa de câmbio R$/US$
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
Texto Completo: | http://bdm.unb.br/handle/10483/6715 |
Resumo: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2013. |
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Lucena, Pedro Feitosa deResende, José Guilherme de LaraLUCENA, Pedro Feitosa de. Diagnóstico de memória de longo prazo na taxa de câmbio R$/US$. 2013. [38] f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/6715Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2013.O presente trabalho é dividido em duas seções principais. Na primeira é feita uma breve revisão de literatura a respeito do estudo de memória longa em séries temporais e uma contextualização desse fenômeno no rol de alternativas à Hipótese de Mercados Eficientes. A segunda parte do trabalho se inicia com uma breve descrição do funcionamento do mercado de câmbio brasileiro seguida pela estimação do expoente de Hurst para os retornos diários da taxa PTAX de câmbio R$/US$ no período entre 04/04/1995 e 28/12/2012. Os resultados obtidos apontam na direção da rejeição da Hipótese de Mercados Eficientes para o mercado de divisas brasileiro no período. __________________________________________________________________________ ABSTRACTThe present work is divided into two main sections. First, a brief survey about long memory in time series is presented and this idea is put into the context of alternatives to the Efficient Market Hypothesis. The second section begins with a brief description of the Brazilian foreign exchange market followed by the estimation of the Hurst exponent for the daily returns of the R$/US$ PTAX exchange rate series between 04/04/1995 and 12/28/2012. The results suggest the rejection of the Efficient Market Hypothesis for the Brazilian foreign exchange market during the referred period.Submitted by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2013-12-14T00:21:53Z No. of bitstreams: 1 2013_PedroFeitosaDeLucena.pdf: 1069657 bytes, checksum: 3c9062c39b3b01224d7dd38cd75d38c2 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2014-01-06T11:55:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_PedroFeitosaDeLucena.pdf: 1069657 bytes, checksum: 3c9062c39b3b01224d7dd38cd75d38c2 (MD5)Made available in DSpace on 2014-01-06T11:55:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_PedroFeitosaDeLucena.pdf: 1069657 bytes, checksum: 3c9062c39b3b01224d7dd38cd75d38c2 (MD5)Análise de séries temporaisPolítica cambialCâmbioDiagnóstico de memória de longo prazo na taxa de câmbio R$/US$info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2014-01-06T11:55:29Z2014-01-06T11:55:29Z2014-01-06T11:55:29Z2013-12-05info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2013_PedroFeitosaDeLucena.pdf2013_PedroFeitosaDeLucena.pdfapplication/pdf1069657http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/6715/1/2013_PedroFeitosaDeLucena.pdf3c9062c39b3b01224d7dd38cd75d38c2MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain46http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/6715/2/license_url587cd8ffae15c8598ed3c46d248a3f38MD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/6715/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream21267http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/6715/4/license_rdf73e23c2acaaf13389e092bd813e3223dMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1840http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/6715/5/license.txt3333b17ec053b0b2de53b5fab77ce76fMD5510483/67152014-01-06 09:55:29.132oai:bdm.unb.br:10483/6715TGljZW5zZSBncmFudGVkIGJ5IEVsbmEgQXJhdWpvICAoZWxuYUBiY2UudW5iLmJyKSBvbiAyMDEzLTEyLTE0VDAwOjIxOjUyWiAoR01UKToKCsOJIG5lY2Vzc8OhcmlvIGNvbmNvcmRhciBjb20gYSBsaWNlbsOnYSBkZSBkaXN0cmlidWnDp8OjbyBuw6NvLWV4Y2x1c2l2YSwKYW50ZXMgcXVlIG8gZG9jdW1lbnRvIHBvc3NhIGFwYXJlY2VyIG5vIFJlcG9zaXTDs3Jpby4gUG9yIGZhdm9yLCBsZWlhIGEKbGljZW7Dp2EgYXRlbnRhbWVudGUuIENhc28gbmVjZXNzaXRlIGRlIGFsZ3VtIGVzY2xhcmVjaW1lbnRvIGVudHJlIGVtCmNvbnRhdG8gYXRyYXbDqXMgZGU6IGJkbUBiY2UudW5iLmJyIG91IDMxMDctMjY4Ny4KCkxJQ0VOw4dBIERFIERJU1RSSUJVScOHw4NPIE7Dg08tRVhDTFVTSVZBCgpBbyBhc3NpbmFyIGUgZW50cmVnYXIgZXN0YSBsaWNlbsOnYSwgby9hIFNyLi9TcmEuIChhdXRvciBvdSBkZXRlbnRvciBkb3MKZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IpOgoKYSkgQ29uY2VkZSDDoCBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQnJhc8OtbGlhIG8gZGlyZWl0byBuw6NvLWV4Y2x1c2l2byBkZQpyZXByb2R1emlyLCBjb252ZXJ0ZXIgKGNvbW8gZGVmaW5pZG8gYWJhaXhvKSwgY29tdW5pY2FyIGUvb3UKZGlzdHJpYnVpciBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSAoaW5jbHVpbmRvIG8gcmVzdW1vL2Fic3RyYWN0KSBlbQpmb3JtYXRvIGRpZ2l0YWwgb3UgaW1wcmVzc28gZSBlbSBxdWFscXVlciBtZWlvLgoKYikgRGVjbGFyYSBxdWUgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgw6kgc2V1IHRyYWJhbGhvIG9yaWdpbmFsLCBlIHF1ZQpkZXTDqW0gbyBkaXJlaXRvIGRlIGNvbmNlZGVyIG9zIGRpcmVpdG9zIGNvbnRpZG9zIG5lc3RhIGxpY2Vuw6dhLiBEZWNsYXJhCnRhbWLDqW0gcXVlIGEgZW50cmVnYSBkbyBkb2N1bWVudG8gbsOjbyBpbmZyaW5nZSwgdGFudG8gcXVhbnRvIGxoZSDDqQpwb3Nzw612ZWwgc2FiZXIsIG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIHF1YWxxdWVyIG91dHJhIHBlc3NvYSBvdSBlbnRpZGFkZS4KCmMpIFNlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIGNvbnTDqW0gbWF0ZXJpYWwgZG8gcXVhbCBuw6NvIGRldMOpbSBvcwpkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvciwgZGVjbGFyYSBxdWUgb2J0ZXZlIGF1dG9yaXphw6fDo28gZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zCmRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yIHBhcmEgY29uY2VkZXIgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSBvcyBkaXJlaXRvcwpyZXF1ZXJpZG9zIHBvciBlc3RhIGxpY2Vuw6dhLCBlIHF1ZSBlc3NlIG1hdGVyaWFsIGN1am9zIGRpcmVpdG9zIHPDo28gZGUKdGVyY2Vpcm9zIGVzdMOhIGNsYXJhbWVudGUgaWRlbnRpZmljYWRvIGUgcmVjb25oZWNpZG8gbm8gdGV4dG8gb3UKY29udGXDumRvIGRvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZS4KClNlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIMOpIGJhc2VhZG8gZW0gdHJhYmFsaG8gZmluYW5jaWFkbyBvdSBhcG9pYWRvCnBvciBvdXRyYSBpbnN0aXR1acOnw6NvIHF1ZSBuw6NvIGEgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSwgZGVjbGFyYSBxdWUKY3VtcHJpdSBxdWFpc3F1ZXIgb2JyaWdhw6fDtWVzIGV4aWdpZGFzIHBlbG8gcmVzcGVjdGl2byBjb250cmF0byBvdQphY29yZG8uCgpBIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEgaWRlbnRpZmljYXLDoSBjbGFyYW1lbnRlIG8ocykgc2V1IChzKSBub21lIChzKQpjb21vIG8gKHMpIGF1dG9yIChlcykgb3UgZGV0ZW50b3IgKGVzKSBkb3MgZGlyZWl0b3MgZG8gZG9jdW1lbnRvCmVudHJlZ3VlLCBlIG7Do28gZmFyw6EgcXVhbHF1ZXIgYWx0ZXJhw6fDo28sIHBhcmEgYWzDqW0gZGFzIHBlcm1pdGlkYXMgcG9yCmVzdGEgbGljZW7Dp2EuCg==Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712014-01-06T11:55:29Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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