Análise do impacto de eventos não sistêmicos sobre o retorno das ações : um estudo de eventos na indústria têxtil brasileira no período de 2009 a 2014

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Villela, Helcio Ribeiro de Albuquerque
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/12488
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2015.
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spelling Villela, Helcio Ribeiro de AlbuquerqueNazaré, Sérgio Ricardo MirandaVILLELA, Helcio Ribeiro de Albuquerque. Análise do impacto de eventos não sistêmicos sobre o retorno das ações: um estudo de eventos na indústria têxtil brasileira no período de 2009 a 2014. 2015. 49 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://bdm.unb.br/handle/10483/12488Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2015.A Hipótese de Mercado Eficiente (HME) inicialmente desenvolvida por Fama (1970) afirma em sua versão semiforte que os preços das ações se ajustam de forma instantânea a qualquer informação pública relevante. O objetivo do presente estudo é analisar o impacto de denúncias de trabalho escravo no retorno das ações de empresas brasileiras atuantes na indústria têxtil, entre os anos de 2009 a 2014, buscando identificar se o mercado de capitais comportou-se de forma eficiente na versão semiforte. Utilizou-se, para tal, o estudo de eventos, metodologia que avalia a ocorrência de retornos anormais dos ativos em relação ao mercado. Para compor a amostra, foram selecionadas empresas que sofreram esse tipo de denúncia e que possuíam ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. A coleta de dados se deu através das séries históricas disponibilizadas no website BM&F Bovespa e Yahoo Finanças. A análise do retorno anormal das ações na janela de evento (cinco dias antes e cinco dias após a denúncia) mostrou retornos anormais significativos em quatro dos cinco casos analisados. Os resultados obtidos indicaram que o mercado de capitais brasileiro apresentou eficiência informacional na maioria dos casos seguindo, assim, as premissas estabelecidas pela Hipótese do Mercado Eficiente na versão semiforte.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-03-04T17:34:52Z No. of bitstreams: 1 2015_HelcioRibeirodeAlbuquerqueVillela.pdf: 858429 bytes, checksum: c847f24039ae3360969138d169ab8ebf (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-03-18T18:23:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_HelcioRibeirodeAlbuquerqueVillela.pdf: 858429 bytes, checksum: c847f24039ae3360969138d169ab8ebf (MD5)Made available in DSpace on 2016-03-18T18:23:04Z (GMT). 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