Lei de Newcomb-Benford aplicada na avaliação da normalidade das cotações diárias no pregão da Bovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Castro, Ubiratan de Brito
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/11101
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, Curso de Ciências Contábeis, 2015.
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spelling Castro, Ubiratan de BritoForster, Rubens PeresCASTRO, Ubiratan de Brito. Lei de Newcomb-Benford aplicada na avaliação da normalidade das cotações diárias no pregão da Bovespa. 2015. 34 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://bdm.unb.br/handle/10483/11101Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, Curso de Ciências Contábeis, 2015.O mercado de capitaisintegra osistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, e tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão das empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Trata-se de um setor dinâmico,que atuanum ambiente competitivo e altamente sensível a ações de natureza política ou econômica. Considerando ainda o volume de negociações,a elevada geração de dados etambém o grau de incertezas a que se encontra exposto, exige um permanente e eficiente controle destinado a detectar e coibir a ocorrência de erros e fraudes, justificando a busca de novas metodologias científicas na área da controladoria. Análises efetuadas com a aplicação da Lei de Newcomb-Benford tem se mostrado fortemente aderente na monitoração dasvariações em relação às probabilidades de ocorrências e na avaliação da normalidade no comportamento de grandes séries de números. Assim, o presente trabalho, valendo-seda análise de séries diárias dos valores de cotação de fechamento das principais ações negociadas no pregão da BOVESPA, apresenta a Lei de Newcomb-Benford e avalia sua aplicabilidade na detecção de eventuais oscilações ou distorções que possam ser consideradas anormais no mercado de títulos da Bolsa de Valores.ABolsa de Valores é uma instituição que lida com a poupança popular e, como tal, deve estar protegida contra a investida de especuladores inescrupulosos. Neste sentido, investiga-se sea Lei de Newcomb-Benford pode ser uma ferramenta útil na avaliação inicial da normalidade do curso das operações da bolsa. Neste sentido, é realizada uma análise empírica, de natureza quantitativa, com base em um modelo contabilométrico, para verificar sua aplicabilidade no monitoramento do pregão da Bolsa. É feita aqui uma apresentação da Lei de Newcomb-Benford, a fundamentação teórica do temaabordado e, posteriormente, a metodologia e base de dados utilizados, seguindo com a análise e interpretação dos resultados.Submitted by Andrielle Gomes (andriellemacedo@bce.unb.br) on 2015-09-03T17:10:20Z No. of bitstreams: 1 2015_UbiratandeBritoCastro.pdf: 317574 bytes, checksum: 548bf7116f1d630c7b005492d520c8c9 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2015-09-08T17:49:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_UbiratandeBritoCastro.pdf: 317574 bytes, checksum: 548bf7116f1d630c7b005492d520c8c9 (MD5)Made available in DSpace on 2015-09-08T17:49:33Z (GMT). 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