Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Telles, Marilia de Oliveira
Data de Publicação: 2008
Outros Autores: Mendes, Yasmin Carla Marchioro
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/906
http://dx.doi.org/10.26512/2008.07.TCC.906
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008.
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spelling Telles, Marilia de OliveiraMendes, Yasmin Carla MarchioroIshihara, João YoshiyukiTELLES, Marilia de Oliveira; MENDES, Yasmin Carla Marchioro. Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos. 2008. 73 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.http://bdm.unb.br/handle/10483/906http://dx.doi.org/10.26512/2008.07.TCC.906Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008.Este trabalho apresenta um estudo comparativo de métodos de seleção ótima de uma carteira de investimento. Em especial, são estudados o modelo clássico de média-variância, o modelo de índice único e um modelo de média-variância robusto. Cada um dos modelos foi aplicado na determinação de carteiras ótimas de ações da BOVESPA. Os resultados dos testes mostraram a superioridade do modelo robusto sobre os demais.Submitted by Fernanda Weschenfelder (nandaweschenfelder@gmail.com) on 2010-02-22T17:01:44Z No. of bitstreams: 1 2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf: 536838 bytes, checksum: cb3b426b70b644eaf12159f0d4a4eb24 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2010-03-10T13:26:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf: 536838 bytes, checksum: cb3b426b70b644eaf12159f0d4a4eb24 (MD5)Made available in DSpace on 2010-03-10T13:26:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf: 536838 bytes, checksum: cb3b426b70b644eaf12159f0d4a4eb24 (MD5) Previous issue date: 2008-07This work presents a comparative study of asset alocation methods. Specifically, the classical mean-variance optimization, the single index model and a robust formulation of the mean-variance optimization problem. Each of the models was applied in the determination of BOVESPA optimal portfolios. The results have shouwn the advantage of the robust formulation among the others.Carteira de investimentosInvestimentos - análiseOtimização matemáticaMétodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisBRA2010-03-10T13:26:43Z2010-03-10T13:26:43Z2010-03-10T13:26:43Z2008-07info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdfapplication/pdf536838http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/906/1/2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdfcb3b426b70b644eaf12159f0d4a4eb24MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1871http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/906/2/license.txt642ce27740e1cfbf06668e4e9bd6da53MD52TEXT2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf.txt2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf.txttext/plain116367http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/906/3/2008_MariliaTelles_YasmimMendes.pdf.txt7246be5e1570118158af140eb6810234MD5310483/9062021-06-14 16:35:15.195oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712021-06-14T19:35:15Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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