Valor em risco operacional com cópulas de valores extremos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Diego Rodrigues
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/4116
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Exatas, Departamento de Estatística, 2012.
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spelling Oliveira, Diego RodriguesOtiniano, Cira Etheowalda GuevaraOLIVEIRA, Diego Rodrigues. Valor em risco operacional com cópulas de valores extremos. 2012. 59 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012.http://bdm.unb.br/handle/10483/4116Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Exatas, Departamento de Estatística, 2012.Desde Mandelbrot (1963) e Fama (1965), dados financeiros e de riscos, como dados de perdas, taxas de câmbio, índices econômicos e retornos em geral, são, em sua maioria, modelados por distribuições de cauda pesada. A partir da modelagem das distribuições de perdas em Risco Operacional é necessário construir um modelo conjunto para que se estabeleçam pressupostos apropriados sobre a dependência entre as variáveis de perdas e também para que se possa obter o valor em risco operacional (VaROp) da perda operacional total. As funções cópula são reconhecidas como ferramentas poderosas para tais fins. Portanto, através de cópulas de valores extremos pretende-se obter o modelo conjunto associado às distribuições de perdas, permitindo o cálculo do capital regulatório mínimo, associado ao VaROp, que a instituição financeira deve alocar para perdas operacionais e o estabelecimento da estrutura de dependência entre os tipos de perdas.Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-11-14T10:45:48Z No. of bitstreams: 1 2012_DiegoRodriguesOliveira.pdf: 1129778 bytes, checksum: e078f7560218a7db7627cacafcf5c19c (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2012-11-27T11:52:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_DiegoRodriguesOliveira.pdf: 1129778 bytes, checksum: e078f7560218a7db7627cacafcf5c19c (MD5)Made available in DSpace on 2012-11-27T11:52:59Z (GMT). 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