Análise de desempenho de ações ordinárias e preferenciais no período de 2006-2013

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ávila, Iara de Oliveira
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/12562
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.
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O ativo livre de risco utilizado foi o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Para a análise, foram considerados o retorno das ações, o desvio-padrão, o Índice de Sharpe, o Índice de Treynor e o Índice de Jensen. Nos resultados, observou-se que as ações ordinárias apresentaram rendimentos maiores do que as ações preferenciais, assim como todos os demais índices e o desvio-padrão foram superiores para este tipo de ação. Quanto à comparação com o Ibovespa, a maior parte das ações preferenciais mostrou resultados maiores do que o índice de mercado, ao passo que a maioria das ações preferenciais apresentou resultados mais baixos do que o Ibovespa. Apenas o Índice de Treynor mostrou que a maior parte das ações ordinárias ficou abaixo do mercado. Para o desvio-padrão, nove ações de cada tipo ficaram acima da volatilidade observada no índice de mercado.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-01-28T20:10:17Z No. of bitstreams: 1 2014_IaradeOliveiraAvila.pdf: 305716 bytes, checksum: 3ff1d26117165f8770809822a4b6df01 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-03-22T18:10:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_IaradeOliveiraAvila.pdf: 305716 bytes, checksum: 3ff1d26117165f8770809822a4b6df01 (MD5)Made available in DSpace on 2016-03-22T18:10:05Z (GMT). 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