O índice VIX aplicado ao mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Simões, Daniel Victor de Araújo
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: https://bdm.unb.br/handle/10483/24984
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2019.
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spelling Simões, Daniel Victor de AraújoResende, José Guilherme de LaraSIMÕES, Daniel Victor de Araújo. O índice VIX aplicado ao mercado brasileiro. 2019. 50 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.https://bdm.unb.br/handle/10483/24984Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2019.O presente trabalho teve como objetivo aplicar a metodologia de cálculo do índice VIX ao Brasil utilizando as opções sobre o índice IBOVESPA. Foi discutido o conceito de volatilidade, com destaque para a volatilidade implícita. A metodologia VIX foi apresentada e discutida. Foram descritas as adaptações feitas na metodologia VIX e apresentados os valores calculados, que foram analisados adotando como parâmetro a relação entre o índice VIX e o índice S&P 500. As conclusões obtidas indicam que, com as adaptações metodológicas adotadas, não foi possível encontrar relação entre o VIX calculado e o IBOVESPA semelhante à existente entre o VIX e o S&P 500. Além disso, há indícios de que o pequeno mercado de opções de IBOVESPA prejudica a aplicação da metodologia VIX.Submitted by Débora Macêdo Carneiro (deboracarneiro@bce.unb.br) on 2020-07-25T12:54:19Z No. of bitstreams: 1 2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdf: 928642 bytes, checksum: c1b290ccb3646d66f426917b122186c1 (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Monografias Gerência (bdm@bce.unb.br) on 2020-07-28T18:21:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdf: 928642 bytes, checksum: c1b290ccb3646d66f426917b122186c1 (MD5)Made available in DSpace on 2020-07-28T18:21:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdf: 928642 bytes, checksum: c1b290ccb3646d66f426917b122186c1 (MD5)This study aims to apply the VIX index methodology to Brazil using IBOVESPA index options. The concept of volatility was discussed, highlighting implied volatility. Then the VIX methodology was presented and discussed. The adaptations made in the VIX methodology were described and the calculated values were presented. Furthermore, the calculated values were analyzed adopting as benchmark the relation between the VIX index and the S&P 500 index. The conclusions obtained indicate that the adopted methodological adaptations were not capable to deliver a relationship between calculated VIX and IBOVESPA similar to that existing between VIX and S&P 500. In addition, there were indications that the small market of IBOVESPA options have a negative effect on the application of the VIX methodology.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar meu trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessÍndice VIXIbovespaO índice VIX aplicado ao mercado brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2020-07-28T18:21:13Z2020-07-28T18:21:13Z2019-12-09porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/24984/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdf2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdfapplication/pdf928642http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/24984/1/2019_DanielVictorDeAraujoSimoes_tcc.pdfc1b290ccb3646d66f426917b122186c1MD5110483/249842020-07-28 15:21:13.26oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712020-07-28T18:21:13Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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