Risco operacional : utilização do AMA juntamente com o cálculo de um VaR condicionado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moreti, Priscila Pfaffmann Diniz
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/12269
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2015.
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spelling Moreti, Priscila Pfaffmann DinizAlbuquerque, Pedro Henrique MeloMORETI, Priscila Pfaffmann Diniz. Risco operacional: utilização do AMA juntamente com o cálculo de um VaR condicionado. 2015. 71 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://bdm.unb.br/handle/10483/12269Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2015.No ano de 1988 foi divulgado o Acordo de Basiléia I o qual delimitava políticas específicas para as instituições financeiras gerirem os riscos de crédito e de mercado que incidiam sobre as mesmas. Alguns anos depois, em 2004, foi lançado o Acordo de Basiléia II que possuía incrementos em relação ao primeiro. Dentre esses incrementos se encontra a inclusão do risco operacional em mesmo grau de importância aos dois riscos já então considerados. A partir de então, as instituições financeiras brasileiras ligadas diretamente às políticas do Banco Central do Brasil, deveriam seguir uma série de regras, dentre elas a mensuração obrigatório do risco operacional. Com isso, métodos para essas mensurações foram surgindo em prol dessas instituições. Dentre os modelos de mensuração, se encontra o tipo avançado o qual incluiu o método Loss Distribution Approach (LDA) também conhecido como cálculo de distribuições de perdas. O LDA possui várias etapas, dentre elas duas importantes etapas sendo elas a estimativa da severidade e da frequência. Essas etapas são essencial para o cálculo do Valor do Risco também conhecido por sua sigla VaR. Esse valor delimita a quantia monetária que as instituições financeiras deverão armazenar a fim de mitigar o seu risco operacional. Com o intuito de tornar esse valor otimizado, ou seja, auxiliar os bancos a armazenarem o valor correto sem ter um aporte de capital excessivo e ao mesmo tempo mitigar o risco existente. É possível utilizar o cálculo de um VaR condicionado o qual utiliza conceitos estatísticos da função cópulas, o qual está sendo cada vez mais utilizada para aprimorar cálculos na área financeira.Submitted by Ruthlea Nascimento (ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-01-26T17:55:47Z No. of bitstreams: 1 2015_PriscilaPfaffmannDinizMoreti.pdf: 977735 bytes, checksum: c9bcbdf5a6240329046f6ef1b819f818 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2016-03-14T12:55:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_PriscilaPfaffmannDinizMoreti.pdf: 977735 bytes, checksum: c9bcbdf5a6240329046f6ef1b819f818 (MD5)Made available in DSpace on 2016-03-14T12:55:09Z (GMT). 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