Utilizando ARMAX para estimar a influência do PIB, Selic e inflação no faturamento de empresas do setor siderúrgico com ações na Bolsa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Letícia da Costa e
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/2045
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2011.
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spelling Silva, Letícia da Costa eAlbuquerque, Pedro Henrique MeloSILVA, Letícia da Costa e. Utilizando ARMAX para estimar a influência do PIB, Selic e inflação no faturamento de empresas do setor siderúrgico com ações na Bolsa. 2011. 81 f. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.http://bdm.unb.br/handle/10483/2045Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2011.Este estudo aplicou uma metodologia econométrica robusta para modelagem de previsão. O modelo ARMAX é uma evolução do ARIMA, no qual é utilizado um ARIMA com acréscimo de variáveis exógenas independentes da endógena, porém dependentes umas das outras. Essa dependência diferencia o ARMAX dos outros modelos de previsão e torna o modelo aplicável à realidade de dependência econômica dada pelo mercado e pelo modelo conceitual. Para prever os faturamentos futuros do setor siderúrgico como variável dependente, o ARMAX utilizou a série temporal do retorno do próprio faturamento das empresas analisadas, e como variáveis exógenas foram utilizados os retornos das séries temporais de fatores macroeconômicos: PIB, Selic e Inflação. Por meio dessa previsão, o estudo alcançou seu objetivo de prever a influência de cada uma dessas variáveis no modelo. A teoria macroeconômica IS/LM, empregada como modelo conceitual, descreveu uma possível interação entre as variáveis exógenas dada pela aplicação da política monetária em prol de um equilíbrio de mercado. Tal interação foi validada estatisticamente por este estudo.Submitted by Natashe Vechi (n.cristinav@gmail.com) on 2011-09-26T14:14:10Z No. of bitstreams: 1 2011_LeticiadaCSilva.pdf: 697597 bytes, checksum: a795936e45bb69088a185e79cd838bb5 (MD5)Approved for entry into archive by Heloiza Faustino dos Santos(heloizafaustino@bce.unb.br) on 2011-10-05T17:03:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_LeticiadaCSilva.pdf: 697597 bytes, checksum: a795936e45bb69088a185e79cd838bb5 (MD5)Made available in DSpace on 2011-10-05T17:03:11Z (GMT). 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