Processos de Hawkes : uma modelagem dos books de ofertas no mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Maluf, Yuri Sampaio
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/7453
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Exatas, Departamento de Estatística, 2013.
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spelling Maluf, Yuri SampaioOtiniano, Cira Etheowalda GuevaraMALUF, Yuri Sampaio. Processos de Hawkes: uma modelagem dos books de ofertas no mercado acionário brasileiro. 2013. 74 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/7453Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Exatas, Departamento de Estatística, 2013.Neste trabalho abordamos o processo de Hawkes na modelagem do Book de ofertas do fundo de índice ETF iShare Ibovespa. O estudo tem como objetivo investigar a dinâmica das influências das ofertas em relação às ordens passadas, além da interação das taxas de ordens dos lados opostos do Book. Outro ponto abordado é a verificação da estratégia de operação que capte a dinâmica estudada. No primeiro momento, foi realizada a abordagem univariada e no segundo a multivariada do processo de Hawkes. Os resultados mostram que em ambos os casos os dados se ajustaram bem ao processo de Hawkes. Os parâmetros estimados indicam que os agentes possuem comportamentos similares quando atuam como compradores ou como vendedores de ativos. Quanto a estratégia, não foi possível estabelecer ganhos sobressalentes a partir das mudanças nas taxas de ofertas. No entanto, estes resultados se devem mais ao bid-ask spread do que a capacidade preditiva das funções intensidades.Submitted by Rafael Barcelos Santos (rafabarcelosdf@hotmail.com) on 2014-05-13T14:11:18Z No. of bitstreams: 1 2013_YuriSampaioMaluf.pdf: 2920011 bytes, checksum: 1426047500cbd9783538a60a967731de (MD5)Approved for entry into archive by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2014-05-14T21:56:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_YuriSampaioMaluf.pdf: 2920011 bytes, checksum: 1426047500cbd9783538a60a967731de (MD5)Made available in DSpace on 2014-05-14T21:56:17Z (GMT). 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