Previsão com séries temporais usando computação por reservatório : aplicação em ativo do B3
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49491 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2021. |
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Previsão com séries temporais usando computação por reservatório : aplicação em ativo do B3Time series forecasting using reservoir computing : application on B3’s stockAprendizagem de máquinaRedes neurais recorrentesPrevisão do preçoSéries temporaisDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2021.Esta dissertação trata da aplicação de ferramentas de Machine Learning, mais especifica- mente de redes neurais recorrentes (Echo State Network-ESN e Deep Echo State Network- DESN), na previsão do preço do ativo da Petróleo Brasileiro S.A. (PETR4), uma empresa brasileira de capital aberto cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil. São utilizados diferentes métodos como variação diária do logaritmo do preço, uso de diferentes séries tem- porais e análise da componente principal (PCA). Os resultados mostraram que o uso desses três métodos em conjunto geram resultados satisfatórios, além de demonstrar uma superiori- dade da rede neural DESN.This dissertation deals with the application of Machine Learning tools, more specifically of recurrent neural networks (Echo State Network-ESN and Deep Echo State Network-DESN), in the intent of forecast the asset price of Petréleo Brasileiro SA (PETR4), a Brazilian com- pany of publicly traded company whose majority shareholder is the Government of Brazil. Different methods are used, such as daily variation of the price’s logarithm, use of differ- ent time series and principal component analysis (PCA). The results showed that the use of these three methods together generate satisfactory results, besides that are demonstrating a superiority of the DESN neural network.Instituto de Física (IF)Programa de Pós-Graduação em FísicaRocha Filho, Tarcísio Marciano daLima, Maycon Kawlin Sardévist Alcântara e2024-08-02T21:58:48Z2024-08-02T21:58:48Z2024-08-022021-06-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfLIMA, Maycon Kawlin Sardévist Alcântara e. Previsão com séries temporais usando computação por reservatório : aplicação em ativo do B3. 2021. ix, 67 f., il. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49491porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-08-02T21:58:48Zoai:repositorio.unb.br:10482/49491Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-08-02T21:58:48Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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