Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Paulo Henrique Dourado da
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/19145
http://dx.doi.org/10.26512/2015.05.D.19145
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.
id UNB_3e10d7c74e04886b21b1940ec6db9fe0
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/19145
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagemModelos dinâmicosFiltro de partículasAbordagem bayesianaSéries temporaisDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.Nesta dissertação foram desenvolvidos modelos dinâmicos para dados de contagem quando estes apresentam quebras estruturais. Os métodos aqui desenvolvidos são baseados nos modelos de regressão dinâmica proposto por McCormick et al. (2012), e nos filtros de partículas propostos por Chopin (2007), Fearnhead e Liu (2007) e Caron et al.(2012). Inicialmente apresentam-se os principais aspectos metodológicos a respeito dos modelos dinâmicos, tais como os modelos dinâmicos lineares e os modelos dinâmicos lineares generalizados. Posteriormente, sãao abordados os principais métodos existentes na literatura sobre filtros de partículas. A partir desses estudos, propomos, também, extensões inéditas para o modelo de regressãao dinâmica e para o filtro de partículas de Chopin (2007) para a estimação de parâmetros estáticos, além dos estados do sistema. Tais algoritmos são denominados como Algoritmo de McCormick com parâmetros estáticos (McPE) e Filtro de Chopin com Aprendizado de Partículas (FChAP). Nesta dissertação desenvolvemos extensões para dados que apresentam superdispersão e/ou inalação de zeros por meio das distribuções Binomial Negativa, Poisson Inacionada de zeros e Binomial Negativa Inacionada de zeros. Tais modelos foram ilustrados por meio de dados simulados e, posteriormente, foram feitas aplicações a cinco séries temporais reais de dados de contagem.In this thesis were developed dynamic models for count data when they have structural breaks, based on dynamic regression models proposed by McCormick et al. (2012), and particle lters proposed by Chopin (2007), Fearnhead and Liu (2007) and Caron et al. (2012). Initially we present the main methodological aspects about the dynamic models such as Dynamic Linear Models and Generalized Linear Dynamic Models. Subsequently, we present the main existing methods in the literature on particle lters. From these studies, we propose new extensions for dynamic regression model and the particle lter methods proposed by Chopin (2007) for the estimation of static parameters, in addition to the states. We named these new algorithms by McCormick algorithm with static parameters (McPE) and Chopin Filter with Particles Learning (FChAP). Based on McPE and FChAP, it was possible to develop extensions for data that show overdispersion and / or zero in ation through the Negative Binomial, Zero In ated Poisson (ZIP) and Zero In ated Negative Binomial (ZINB) distributions.Those models were illustrated using both simulated data and ve real counting time series data.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaSilva, Cibele Queiroz daSilva, Paulo Henrique Dourado da2016-01-11T10:54:59Z2016-01-11T10:54:59Z2016-01-112015-05-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSILVA, Paulo Henrique Dourado da. Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem. 2015. 230 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://repositorio.unb.br/handle/10482/19145http://dx.doi.org/10.26512/2015.05.D.19145A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-03-01T16:22:39Zoai:repositorio.unb.br:10482/19145Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-03-01T16:22:39Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
title Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
spellingShingle Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
Silva, Paulo Henrique Dourado da
Modelos dinâmicos
Filtro de partículas
Abordagem bayesiana
Séries temporais
title_short Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
title_full Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
title_fullStr Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
title_full_unstemmed Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
title_sort Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem
author Silva, Paulo Henrique Dourado da
author_facet Silva, Paulo Henrique Dourado da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Silva, Cibele Queiroz da
dc.contributor.author.fl_str_mv Silva, Paulo Henrique Dourado da
dc.subject.por.fl_str_mv Modelos dinâmicos
Filtro de partículas
Abordagem bayesiana
Séries temporais
topic Modelos dinâmicos
Filtro de partículas
Abordagem bayesiana
Séries temporais
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.
publishDate 2015
dc.date.none.fl_str_mv 2015-05-15
2016-01-11T10:54:59Z
2016-01-11T10:54:59Z
2016-01-11
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem. 2015. 230 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
http://repositorio.unb.br/handle/10482/19145
http://dx.doi.org/10.26512/2015.05.D.19145
identifier_str_mv SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Modelos dinâmicos com pontos de mudança para dados de contagem. 2015. 230 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
url http://repositorio.unb.br/handle/10482/19145
http://dx.doi.org/10.26512/2015.05.D.19145
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1814508398190788608

Registros relacionados