Alternativas de hedge de dólar para a exposição da dívida pública

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tavares, Márcia Fernanda Tapajós
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/2693
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
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spelling Alternativas de hedge de dólar para a exposição da dívida públicaDívida pública - BrasilDerivativos (Finanças)Política cambialDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.A presente dissertação tem por objetivo identificar estratégias de hedge para a dívida pública brasileira com vistas a minimizar ou mesmo eliminar a exposição cambial da dívida pública permitindo que o governo possa continuar atuando no mercado financeiro internacional sem incorrer nos perigos do “pecado original”. As estratégias de hedge cambial, detalhadas neste trabalho, tiveram como critério de escolha que apresentassem mecanismos simples, amplamente conhecidos e utilizados no mercado financeiro e, principalmente, que o nível de preços, embutido nessas estratégias, fosse claro. A motivação desse trabalho veio do fato de apenas recentemente a República Brasileira ter sido autorizada a atuar no gerenciamento da dívida externa brasileira com instrumentos derivativos.This thesis aims to identify hedging strategies for the Brazilian Public Debt in order to reduce or even eliminate the FX exposition of the Debt, allowing the Govern to continue to access the finantial internaconal market without incorring in the original sin. The hedging strategies of this thesis were choosen based on criterias such as: simple mechanisms, were well known by the market, and most importantly, that the price levels of these strategies were clear. The motivation for this thesis came with the very recent allowance of the Republic to use derivatives instruments to manage the Brazilian External Debt.Cabral, Rodrigo Silveira VeigaTavares, Márcia Fernanda Tapajós2009-12-12T14:40:15Z2009-12-12T14:40:15Z2009-12-122006-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTAVARES, Márcia Fernanda Tapajós. Alternativas de hedge de dólar para a exposição da dívida pública. 2006. 85 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/2693info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T19:47:36Zoai:repositorio.unb.br:10482/2693Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T19:47:36Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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