A utilização de opções conjugadas a títulos públicos no gerenciamento da dívida interna brasileira

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tavares, Ronnie Gonzaga
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/3097
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
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spelling A utilização de opções conjugadas a títulos públicos no gerenciamento da dívida interna brasileiraDerivativosVolatilidadeDívida pública - BrasilDerivativos (Finanças)Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.A presente dissertação tem por objetivo testar a viabilidade de algumas estratégias com vistas à implementação do uso de opções no gerenciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal interna – DPMFi com vistas a se criar um novo instrumento financeiro cuja volatilidade seja inferior àquela verificada nos títulos prefixados da dívida interna. Este novo instrumento, que seria formado por uma Letra do Tesouro Nacional – LTN conjugada com uma opção de compra (call) e/ou de venda (put), pode ser um potencial substituto para os títulos indexados à Taxa Selic (Letras Financeiras do Tesouro – LFT), indo ao encontro das diretrizes do Tesouro Nacional em relação à composição da dívida pública, bem como seria uma nova estratégia de investimentos por parte dos agentes financeiros. Nesse sentido, pretende-se testar a viabilidade das diversas estratégias por parte dos agentes de mercado, tendo por princípio básico a compra de LTN conjugada com a compra e/ou venda de opções. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis thesis aims to test the availability of the implementation of bond options in the Brazilian Public Debt Management, in order to create a new financial instrument which volatility is lower than the one observed in the LTN (fixed rate domestic zero coupon bonds). A LTN plus a combination of puts and/or calls will generate this new instrument, which could be a potential substitute for the LFT (floating rate domestic zero coupon bonds). In this sense, this research is willing to test several strategies, respecting a major principle which is to be long LTN and long and/or short in options.Cabral, Rodrigo Silveira VeigaTavares, Ronnie Gonzaga2010-01-11T18:25:29Z2010-01-11T18:25:29Z2010-01-112006-07-11info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTAVARES, Ronnie Gonzaga. A utilização de opções conjugadas a títulos públicos no gerenciamento da dívida interna brasileira. 69 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/3097info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T18:32:06Zoai:repositorio.unb.br:10482/3097Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T18:32:06Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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