Risco sistêmico nos bancos brasileiros : uma abordagem por meio das redes complexas
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44810 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022. |
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Risco sistêmico nos bancos brasileiros : uma abordagem por meio das redes complexasRisco sistêmicoCrise financeiraSistema financeiro - riscoRedes complexasDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.O presente trabalho objetiva demonstrar o risco sistêmico presente no sistema financeiro brasileiro utilizando a metodologia de redes complexas. Por meio das variáveis contábeis Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Lucro Líquido foram selecionadas as maiores instituições financeiras conforme informações públicas da base de dados do Banco Central do Brasil e apuradas medidas de centralidade da rede de cada variável no intuito de identificar quais instituições são mais influentes no sistema. Além das medidas de centralidade, foi gerada a minimum spanning tree visando demonstrar a topologia das instituições financeiras em cada rede.The present work aims to demonstrate the systemic risk present in the Brazilian financial system using the methodology of complex networks. Through the accounting variables Assets, Liabilities, Equity and Net Income, the largest financial institutions were selected according to public information from the Central Bank of Brazil database and measures of centrality of the network of each variable were determined in order to identify which institutions are most influential in the system. In addition to the centrality measures, a minimum spanning tree was generated in order to demonstrate the topology of financial institutions in each network.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaCajueiro, Daniel OliveiraSchwaida, Ana Paula Lara Rabelo2022-09-14T18:39:04Z2022-09-14T18:39:04Z2022-09-142022-06-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSCHWAIDA, Ana Paula Lara Rabelo. Risco sistêmico nos bancos brasileiros: uma abordagem por meio das redes complexas. 2022. 51 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.https://repositorio.unb.br/handle/10482/44810A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-17T12:26:15Zoai:repositorio.unb.br:10482/44810Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T12:26:15Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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