A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.
id UNB_e41289785f122bd80fb36d8df0842bff
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/41794
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturaisDívida líquidaFinanciamento do setor públicoQuebras estruturaisDívida públicaDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.Este trabalho teve o objetivo de analisar a dinâmica da dívida pública por meio de testes de quebras estruturais desde 1.o novembro de 2002 até 30 de setembro de 2020. A dívida pública tem aumentado durante o referido recorte temporal, e são vários os motivos que podem influenciar neste aumento. Por isso, incialmente, foram usadas as seguintes variáveis para analisar o referido crescimento: a dívida líquida do setor público (DLSP) e a necessidade de financiamento do setor público (NFSP). Os métodos das quebras estruturais são úteis para identificar mudanças que estão relacionadas a decisões macroeconômicas dos gestores da política econômica, e estas alterações se tornam visíveis nas séries temporais. Por isso este trabalho apresenta a evolução da dívida pública brasileira, bem como o conceito e a importância dos testes de quebra estrutural na análise macroeconômica, focando nos testes de Chow, Bai- Perron e CUSUM. Por meio destes testes foi possível encontrar cinco pontos de quebras estruturais que foram analisados neste trabalho.This paper aimed to analyze the dynamics of the public debt through structural break tests from november 1, 2002 to September 30, 2020. Public debt has increased during the referred time frame, and there are several reasons that can influence in this increase, the following variables were initially used to analyze the referred growth: the public sector net debt (PSND) and the public sector financing needs (PSFN). Structural break methods are useful for identifying changes that are related to macroeconomic decisions by economic policy managers, and these changes become visible in time series. For this reason, this paper presents the evolution of the Brazilian public debt, as well as the concept and the importance of structural break tests in macroeconomic analysis, focusing on the Chow, Bai-Perron and CUSUM tests. Through these tests it was possible to find five points of structural breaks that were analyzed in this work.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado ProfissionalRossi, Marina Delmondes de CarvalhoFeio, Kleydson Jurandir Gonçalves2021-08-18T14:59:33Z2021-08-18T14:59:33Z2021-08-182021-05-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfFEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-23T15:57:39Zoai:repositorio.unb.br:10482/41794Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-23T15:57:39Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
spellingShingle A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
title_short A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_full A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_fullStr A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_full_unstemmed A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
title_sort A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais
author Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
author_facet Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Rossi, Marina Delmondes de Carvalho
dc.contributor.author.fl_str_mv Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves
dc.subject.por.fl_str_mv Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
topic Dívida líquida
Financiamento do setor público
Quebras estruturais
Dívida pública
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021-08-18T14:59:33Z
2021-08-18T14:59:33Z
2021-08-18
2021-05-05
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794
identifier_str_mv FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
url https://repositorio.unb.br/handle/10482/41794
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1810580885356937216

Registros relacionados