Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teoria dos valores extremos
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Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4973 |
Resumo: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. |
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Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teoria dos valores extremosRisco operacionalTeoria de valores extremosAdministração de riscoValor (Economia)Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital – Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensuração de riscos operacionais, em especial avaliando a aplicabilidade da Teoria dos Valores Extremos – EVT, de forma a se medir o Valor em risco – VaR operacional – e quantificar adequadamente a necessidade de alocação de capital. Será demonstrado que a modelagem estocástica aplicada a dados empíricos de severidade de perdas operacionais, utilizando-se a EVT como ferramenta, produz resultados em gestão de risco que atendem aos requisitos de robustez, confiabilidade e segurança definidos pelo Comitê de Basiléia. Finalmente, justificando a abordagem quantitativa, o trabalho traz aplicação da Teoria dos Valores Extremos em gerenciamento de risco operacional, modelando duas séries de dados referentes à categoria de perdas com fraudes eletrônicas de um grande banco brasileiro, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, além da análise dos resultados obtidos. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACTIn recent years, the modeling of operational risk became a critical factor of success to an efficient risk management in financial institutions. Many operational risk models have been reviewed with the advent of the New Agreement of Capital – Basel II. This work is focused on advanced and modern method of operational Risk measurement, in particular, the applicability of Extreme Value Theory – EVT as a consistent model to evaluate Operational Value at Risk and to quantify the allocation of capital necessity. It will be demonstrated that EVT as a stochastic modeling toll is suitable to empirical data of operational losses severity, producing robust, security and reliable risk management results as expected by the Basel Committee. Finally, justifying the quantitative approach, the study brings application of EVT in management of operational risk, shaping two data series of electronic frauds losses of a great Brazilian bank, from January 2004 to December 2005, in addition to the results analysis.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaCoutinho, Paulo CesarSilva, João Vagnes de Moura2010-06-10T17:22:37Z2010-06-10T17:22:37Z2010-06-102006info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSILVA, João Vagnes de Moura. Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teoria dos valores extremos. 2006. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/4973Acesso Abertoinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-24T17:22:54Zoai:repositorio.unb.br:10482/4973Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-24T17:22:54Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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