Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Dario, Ronie Peterson
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: Gonçalves, João Luis, Ganacim, Francisco Itamarati Secolo, Frota, Silvia Franciele Padilha
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
Texto Completo: https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074
Resumo: A Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) é um elemento essencial para formulação da política monetária. Ela é capaz de indicar as expectativas do mercado financeiro em relação as taxas de juros futuras. Nesse trabalho estudamos a formação da ETTJ com enfoque maior na matemática envolvida, pois na literatura esse assunto em geral é tratado apenas com foco na economia. Demonstramos as relações matemáticas entre as taxas de juros à vista, futuras e instantâneas. Estudamos também o modelo matemático de previsão da curva de juros proposta por Svensson. Esse modelo é de fácil aplicação pois necessita de poucos parâmetros para ajustar a curva de juros. Por esse motivo esse modelo tem sido amplamente usado em Bancos Centrais de diversos países inclusive pelo Banco Central do Brasil. Concluímos com uma aplicação do modelo de Svensson utilizando os preços dos títulos prefixados do Tesouro Direto.
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