Identificação de modelos ARMA pelo método Bootstrap

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Biembengut Faria, Thais Mariane
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Chaves Neto, Anselmo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
Texto Completo: https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/2856
Resumo: Nesse artigo, avaliou-se o desempenho de um algoritmo bootstrap moving blocks na identificação da ordem de modelos ARMA. O método foi aplicado em séries simuladas a partir de modelos de ordem p+q > 2 afim de obter a distribuição amostral das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP).Por meio de algumas simulações e exemplos, demonstrou-se que o procedimento bootstrap proposto possui melhor desempenho em relação ao método assintótico clássico de identificação, sobretudo em pequenas amostras ou ainda na identificação de modelos com baixos valores para as FAC e FACP.
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