Otimização global usando trajetorias densas e aplicações

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Salvatierra Junior, Mário
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1599507
Resumo: Orientadores: Jose Mario Martinez, Roberto Andreani
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spelling Otimização global usando trajetorias densas e aplicaçõesGlobal optimization using dense trajectories and applicationsOtimizaçãoAlgoritmosGeofísicaEstimativa de parâmetroOptimizationAlgorithmGeophysicsOrientadores: Jose Mario Martinez, Roberto AndreaniTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica Estatistica e Computação CientificaResumo: Neste trabalho é definido um método novo de otimização global combinando idéias determinísticas e estocásticas. Para isto, usamos uma estratégia para escapar de mínimos locais baseada em seguir a trajetória da curva de Lissajous, uma curva densa e suave numa caixa limitada O. O algoritmo global é aplicado num problema geofísico, conhecido como o problema da Superfície de Reflexão Comum (CRS), e no problema de encontrar padrões ocultos. Também apresentamos um método quase-Newton para o problema OVO que generaliza o método local de Cauchy (aqui utilizado como método local para encontrar padrões ocultos), e provamos sua convergência superlinear e quadrática. Este novo método é aplicado à uma variação Brasileira do Sistema Bancário Ideal de StiglitzAbstract: In this work a new global optimization method is defined combining deterministic and stochastic ideas. For this, we use a strategy to escape of local minimums established in following the trajectory of the Lissajous curve, a dense and smooth curve in an limited box O. The global algorithm is applied in a geophysical problem, known as the Common Reflection Surface (CRS) problem, and in the problem to find hidden patterns. Also we present a quasi-Newton method for the OVO problem that generalizes the Cauchy local method (used here as local method to find hidden patterns), and prove its superlinear and quadratic convergence. This new method is applied to a Brazilian variation of the Stiglitz¿s Ideal Banking SystemDoutoradoMatemática AplicadaDoutor em Matemática Aplicada[s.n.]Martínez Pérez, José Mario, 1948-Andreani, Roberto, 1961-Arenales, Marcos NereuBirgin, Ernesto Julián GoldbergFriedlander, AnaSantos, Lucio Tunes dosUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em Matemática AplicadaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASSalvatierra Junior, Mário20052005-03-31T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdf76p. : il.(Broch.)https://hdl.handle.net/20.500.12733/1599507SALVATIERRA JUNIOR, Mário. Otimização global usando trajetorias densas e aplicações. 2005. 76p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1599507. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/334739porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-09-13T14:49:11Zoai::334739Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-09-13T14:49:11Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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