Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Motta, Anderson Carlos Oliveira
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589631
Resumo: Orientador : Luiz Koodi Hotta
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spelling Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocasticaDerivativos (Finanças)Análise de séries temporaisOrientador : Luiz Koodi HottaDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simuladas para verificar o comportamento dos diversos métodos na presença de outliers . Na aplicação das metodologias ao mercado financeiro brasileiro foi utilizada a série de observações diárias do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), no período de 02jJaneiroj1995 a 27 jDezembroj2000 (1500 observações)Abstract: The aim of this work is to present some methods of estimation of models that may be seen either as a dynamic IDodel ora state space model and 1;0 applythem to some stochastic volatility models, considering c1assical and bayesian approaches. Those methods were applied to the daily São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) series and to simmulated series for verify their behaviors in presence of outliers. The IBOVESPA series was collected between january 2nd, 1995 and december 2'Ph, 2000, totaling 1,500 observationsMestradoMestre em Estatística[s.n.]Hotta, Luiz Koodi, 1952-Pereira, Pedro Luiz VallsDias, RonaldoUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASMotta, Anderson Carlos Oliveira20012001-01-03T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf163p. : il.(broch.)https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589631MOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica. 2001. 163p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589631. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/205293porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-09-06T16:08:03Zoai::205293Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-09-06T16:08:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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