Análise sistêmica para fenômenos monetários

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aggio, Gustavo de Oliveira, 1982-
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1617040
Resumo: Orientador: Rosangela Ballini
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spelling Análise sistêmica para fenômenos monetáriosSystemic analysis for monetary phenomenaMoedaTaxas de juros - EstruturaInflaçãoComplexidade (Filosofia)MoneyStructure of interest ratesInflation (Finance)Complexity (Philosophy)Orientador: Rosangela BalliniTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de EconomiaResumo: Nesta tese buscamos compreender aspectos das dinâmicas dos fenômenos da aceitabilidade da moeda, da estrutura de taxas de juros e do processo inflacionário utilizando a abordagem dos sistemas dinâmicos complexos. Nossa justificativa é que o comportamento dos agentes econômicos ocorre de forma descentralizada e, ao menos em parte, delimitado por uma estrutura funcional que, por sua vez, também é sujeita a variação ao longo do tempo. Portanto, nossa abordagem deve considerar um fenômeno em processo e sujeito a não-linearidades. A tese está dividida em cinco capítulos. No primeiro nós expomos conceitos gerais sobre sistemas dinâmicos complexos, auto-organização, modelos baseados em agentes e lógica fuzzy e conjuntos probabilísticos. Explicitamos, assim, as características que atribuímos aos fenômenos estudados e o método empregado para análise. No segundo capítulo nós oferecemos uma teoria em processo para a emergência da aceitabilidade generalizada de uma moeda, assim como dois modelos para a demonstração das possibilidades deste processo. No terceiro capítulo nós observamos estudos sobre a dinâmica da estrutura das taxas de juros e sugerimos uma explicação para a diferença empiricamente observada entre a dinâmica das taxas de juros de curto e longo prazo. No quarto capítulo nós realizamos um estudo sobre a volatilidade e a persistência na série de variações percentuais do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. No capítulo final nós comparamos a abordagem do processo inflacionário da chamada nova síntese neoclássica com um modelo de dinâmica de preços fora do equilíbrioAbstract: In this thesis we aim to understand aspects of the dynamics of the phenomena of the acceptability of the money, of the structure of interest rates and of the inflationary process using the approach of complex dynamic systems. Our explanation is that the behavior of the economic occurs in a decentralized manner, and at least partially delimited by a functional structure which, in turn, is also subject to variation over time. Therefore, our approach should consider a phenomenon in the process and subject to the nonlinearities. The thesis is divided into five chapters. At first chapter we expose the general concepts about complex dynamic systems, self-organization, agent-based models and fuzzy logic and probabilistic sets. Made explicit, so the characteristics we attribute to the phenomena studied and the analysis method. In the second chapter we offer a theory in process for the emergence of generalized acceptance of money, as well as two models for demonstrating the possibilities of this process. In the third chapter we observe dynamics studies of the structure of interest rates and suggest an explanation for the empirically observed differences between the dynamics of interest rates for short and long term. In the fourth chapter we perform a study on the volatility and persistence in the series of percentage changes in the Consumer Price Index of the United States. In the final chapter we compare the approach of the inflationary process of the so-called new neoclassical synthesis with a model of price dynamics out of balanceDoutoradoTeoria EconômicaDoutor em Ciências Econômicas[s.n.]Ballini, Rosangela, 1969-Laplane, Mariano FranciscoSilveira, José Maria Ferreira Jardim daPrado, Eleutério Fernando da SilvaSoromenho, Jorge Eduardo de CastroUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de EconomiaPrograma de Pós-Graduação em Ciências EconômicasUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASAggio, Gustavo de Oliveira, 1982-2011info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdf162 p. : il.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1617040AGGIO, Gustavo de Oliveira. Análise sistêmica para fenômenos monetários. 2011. 162 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1617040. Acesso em: 3 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/845575porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-02-18T06:31:12Zoai::845575Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2017-02-18T06:31:12Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
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