Simulação de Monte Carlo de baixa discrepância aplicada a análise de investimentos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Garcia, Marcio Bolivar Zapparoli [UNESP]
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/155416
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/capelo/2017-05-02/000882898.pdf
Resumo: Perform comparative analysis between the Monte Carlo traditional method, and Monte Carlo Low discrepancy simulation, based on data from Hildebrand (2013). To achieve that, it was used Monte Carlo Simulation with low discrepancy series as Halton, Latin Hypercube sampling and Cholesky decomposition to facilitate the calculations and avoid error propagation in the correlation matrix. This way we will check deeply the correlations of the project, considering also indexes such as the NPV. This will be done applying the variables in a computer simulation tool, Latin Hypercube, with the support of the Crystal Ball software and Excel spreadsheet
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