Balanceamento de carteira de fundos imobiliários com base na Teoria Moderna do Portfólio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho, Matheus Casella de
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/214115
Resumo: The following work presents the application of balancing a portfolio of real estate funds and their preliminary results, using the method created by Nobel Prize winner in economic sciences Harry Max Markowitz, called Modern Portfolio Theory. Such a theory aims to always seek investments to optimize the risk-return ratio. In the present work, the indicators used to optimize the portfolio were the values of the shares, the dividends paid and the Sharpe Index. The data obtained for the study were made available by BM & FBOVESPA and taken from sites such as investing.com, statutsinvest.com, Meusdividendos.com.
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