Proposta de adequação socioeconômica para otimização de portfólio de fundos de investimento

• Autor(a) principal: Guarnieri, Filipe
• Data de Publicação: 2021
• Outros Autores: Moscardini, Gabriel Silvestre, Burunzuzian, João Roberto
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
• Texto Completo: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29233
• topic: portfólio; fundos de investimento; teoria moderna de portfólio; markowitz; portfolio; investment funds

O estudo aqui apresentado tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão, com modelos matemáticos, na composição de um portfólio de fundos de investimento adequado para cada tipo de perfil de investidor, por meio da integração de modelagem computacional avançada, cálculo da fronteira eficiente, apresentada na Teoria Moderna de Portfólio, de Harry Markowitz e da adequação do modelo conforme restrições escolhidas. Dentro do estudo, o objetivo principal é identificar as melhores carteiras de investimento a partir da relação risco e retorno de portfólio compostas por fundos de investimentos, minimizar o tempo de processamento da análise computacional e comprovar conforme as bibliografias, como essa relação impacta o desempenho de uma carteira, assim como sua influência na composição e escolha de ativos dentro de uma carteira. Desta forma buscamos a minimização de risco levando em consideração o retorno, volatilidade e índice Sharpe como indicadores para avaliar o desempenho histórico de 120 fundos de investimento durante o período de 01/07/2020 até 30/06/2021, como forma de auxiliar a tomada de decisão futura