Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UNESP |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11449/92996 |
Resumo: | Estudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das flutuações do mercado de ações é um desafio científico possibilitado, no Brasil, por dois aspectos importantes: disponibilidade de dados de alta frequencia sobre os preços praticados no mercado e a utilização de métodos computacionais. O objetivo dessa pesquisa é verificar e analisar os principais fatos estilizados observados em séries temporais financeiras: agrupamento de volatilidade, distribuições de probabilidade com caudas gordas e a presença de memória de longo alcance na série temporal dos retornos absolutos. Para isso, foram utilizadas e analisadas as cotações intraday de ações de dez companhias negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que correspondem juntas a uma participação de 52,1%, para a data de 01/09/2009, no Ìndice Bovespa. Verificou-se a existência de vários fatos estilizados em todas as ações da amostra, bem como se procedeu a caracterização desses comportamentos por meio de gráficos e medidas estatísticas |
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Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiroMercado financeiroAções (Finanças)Stylized facts in financial marketsHigh frequency dataSeasonal series of the Brazilian stock marketEstudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das flutuações do mercado de ações é um desafio científico possibilitado, no Brasil, por dois aspectos importantes: disponibilidade de dados de alta frequencia sobre os preços praticados no mercado e a utilização de métodos computacionais. O objetivo dessa pesquisa é verificar e analisar os principais fatos estilizados observados em séries temporais financeiras: agrupamento de volatilidade, distribuições de probabilidade com caudas gordas e a presença de memória de longo alcance na série temporal dos retornos absolutos. Para isso, foram utilizadas e analisadas as cotações intraday de ações de dez companhias negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que correspondem juntas a uma participação de 52,1%, para a data de 01/09/2009, no Ìndice Bovespa. Verificou-se a existência de vários fatos estilizados em todas as ações da amostra, bem como se procedeu a caracterização desses comportamentos por meio de gráficos e medidas estatísticasStudies that provide to know in a more suitable way the Brazilian money market are a necessity for a country that has its importance increased in the international scenery every day. Understanding the dynamics of the stock market fluctuation is a scientific challenge possible, in Brazil, because of two important aspects: availability of high frequency data on the prices practiced in the stock market and the use of computing methods. The objective of this survey is to verify and analyze the stylized facts observed in financial seasonal series: gathering of volatility, probability distribution with fat tails and the presence of high reaching memory in the seasonal series of abolute recurrence. For this, it was used and analyzed the intraday quotations over stocks of ten enterprises in the stock exchange, commodities and futures that correspond together to a participation of 52,1% to th data of 09/01/2009, in the Bovespa index. It was verified the existence os several stylized fact in all stock samples and how it was preceded the characterization of this behavior by graphic displays and statistical measuresCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Universidade Estadual Paulista (Unesp)Crepaldi, Antonio Fernando [UNESP]Universidade Estadual Paulista (Unesp)Nervis, Jonis Jecks [UNESP]2014-06-11T19:26:16Z2014-06-11T19:26:16Z2010-12-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis68 f. : il.application/pdfNERVIS, Jonis Jecks. Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro. 2010. 68 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, 2010.http://hdl.handle.net/11449/92996000641568nervis_jj_me_bauru.pdf33004056086P69211187637499715Alephreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESPporinfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-01-06T06:26:35Zoai:repositorio.unesp.br:11449/92996Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestopendoar:29462024-01-06T06:26:35Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false |
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