Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Soares, Aline Fernanda
Data de Publicação: 2017
Outros Autores: Silva, Haroldo José Torres da, Sanches, André Luís Ramos, Ozaki, Vitor Augusto
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Teoria e Evidência Econômica
Texto Completo: https://seer.upf.br/index.php/rtee/article/view/6758
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar a dinâmica inflacionária no Brasil, com ênfase no comportamento dos preços domésticos do grupo alimentação e bebidas dos índices de preços ao consumidor, e sua relação com o comportamento dos preços internacionais de commodities, das taxas de câmbio e de juros e a atividade econômica. Para isto, utiliza-se a metodologia de vetores autorregressivos, com base no período de 2003 e 2013. Os resultados apontam que os preços internacionais de commodities ICAGR e a atividade econômica PIB têm efeito positivo sobre o preço do grupo alimentação e bebidas do índice de preços ao consumidor IPCAF com um período de defasagem. Palavras-chave: Índice de preços. Commodities. Vetores autorregressivos.
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