Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering

Bibliographic Details
Main Author: Saldanha, Mateus Alves
Publication Date: 2019
Format: Master thesis
Language: por
Source: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Download full: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24491
Summary: This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.
id UPM_cbf0f151dd0b3b94e51538c9a51c4355
oai_identifier_str oai:dspace.mackenzie.br:10899/24491
network_acronym_str UPM
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
repository_id_str 10277
spelling 2019-08-05T19:30:37Z2020-05-28T18:08:56Z2020-05-28T18:08:56Z2019-05-09SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24491This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.Esta pesquisa apresenta o estudo sobre o mercado financeiro de Bolsa no Brasil no Segmento Bovespa e BMF, observando a mecânica do envio de ordens dos ativos e a possibilidade de manipulação indevida do mercado. Apresenta o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, e aplicando as normas americanas de acompanhamento do mercado financeiro para identificação de manipulação do mercado de ação. Utilizando na negociação de instrumentos líquidos e ilíquidos de ambos os mercados, avaliar a implementação de técnicas de machine learning supervisionada e não supervisionada para identificação de comportamentos manipulativos. O projeto uso a linguagem Python, para fazer o manuseio, análise e apresentação dos resultados.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorFundo Mackenzie de Pesquisaapplication/pdfporUniversidade Presbiteriana MackenzieEngenharia ElétricaUPMBrasilEscola de Engenharia Mackenzie (EE)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessmanipulaçãospoofing layeringmercadomachine learningmarket datarenda variáveladaboostkmeansaprioriCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAOIdentificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layeringinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisOmar, Nizamhttp://lattes.cnpq.br/2067336430076971Hadad Junior, Elihttp://lattes.cnpq.br/2030318390506756Kimura, Herberthttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367http://lattes.cnpq.br/8077724101946101Saldanha, Mateus Alveshttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/19265/Mateus%20Alves%20Saldanha.pdf.jpghttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3980/5/Mateus%20Alves%20Saldanha.pdfmanipulationspoofing layeringtrademachine learningmarket datastocksadaboostkmeansapriorireponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIE10899/244912020-05-28 15:08:56.436Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRI
dc.title.por.fl_str_mv Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
title Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
spellingShingle Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
Saldanha, Mateus Alves
manipulação
spoofing layering
mercado
machine learning
market data
renda variável
adaboost
kmeans
apriori
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
title_short Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
title_full Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
title_fullStr Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
title_full_unstemmed Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
title_sort Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering
author Saldanha, Mateus Alves
author_facet Saldanha, Mateus Alves
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Omar, Nizam
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2067336430076971
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Hadad Junior, Eli
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2030318390506756
dc.contributor.referee2.fl_str_mv Kimura, Herbert
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2048706172366367
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/8077724101946101
dc.contributor.author.fl_str_mv Saldanha, Mateus Alves
contributor_str_mv Omar, Nizam
Hadad Junior, Eli
Kimura, Herbert
dc.subject.por.fl_str_mv manipulação
spoofing layering
mercado
machine learning
market data
renda variável
adaboost
kmeans
apriori
topic manipulação
spoofing layering
mercado
machine learning
market data
renda variável
adaboost
kmeans
apriori
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
description This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-08-05T19:30:37Z
2020-05-28T18:08:56Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-05-09
dc.date.available.fl_str_mv 2020-05-28T18:08:56Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24491
identifier_str_mv SALDANHA, Mateus Alves. Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por spoofing e layering. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
url http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24491
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
dc.publisher.program.fl_str_mv Engenharia Elétrica
dc.publisher.initials.fl_str_mv UPM
dc.publisher.country.fl_str_mv Brasil
dc.publisher.department.fl_str_mv Escola de Engenharia Mackenzie (EE)
publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE
instname_str Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron_str MACKENZIE
institution MACKENZIE
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1757177237817262080

Similar Items