Análise e estimação de medidas de risco em processos FIEGARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Prass, Taiane Schaedler
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/78123
Resumo: Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e a ergodicidade desses processos. Retomamos os resultados clássicos, relacionados aos métodos de identificação/seleção de modelos para séries temporais, os principais métodos de estimação dos parâmetros e apresentamos vários resultados relacionados a previsão. Apresentamos os principais conceitos relacionados µas medidas de risco e aquelas utilizadas na literatura. Como aplicação, apresentamos a estimação de medidas de risco, tanto para processos FIEGARCH simulados como para séries temporais reais.
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spelling Prass, Taiane SchaedlerLopes, Silvia Regina Costa2013-09-18T01:45:55Z2008http://hdl.handle.net/10183/78123000629858Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e a ergodicidade desses processos. Retomamos os resultados clássicos, relacionados aos métodos de identificação/seleção de modelos para séries temporais, os principais métodos de estimação dos parâmetros e apresentamos vários resultados relacionados a previsão. Apresentamos os principais conceitos relacionados µas medidas de risco e aquelas utilizadas na literatura. Como aplicação, apresentamos a estimação de medidas de risco, tanto para processos FIEGARCH simulados como para séries temporais reais.In this work we present the main results found in the literature regarding ARCH, GARCH and EGARCH processes. We describe the FIEGARCH processes and introduce results related to stationarity and ergodicity of these processes, among other interesting results. We review the classical results and methods in model identi¯cation/selection for time series, the main methods of parameter estimation and several important results concerning the forecasting. We also present the main concepts related to risk measures and the one considered in the literature. As an application of the whole methodology, we present the estimation of risk measures for both simulated FIEGARCH processes and observed time series.application/pdfporMatematica : Processos estocasticosErgodicidadeModelos de series temporaisAnálise e estimação de medidas de risco em processos FIEGARCHinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaPrograma de Pós-Graduação em MatemáticaPorto Alegre, BR-RS2008mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000629858.pdf000629858.pdfTexto completoapplication/pdf2893083http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78123/1/000629858.pdffc577776a3a4b1b3d8fdb7726ace64dcMD51TEXT000629858.pdf.txt000629858.pdf.txtExtracted Texttext/plain483964http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78123/2/000629858.pdf.txt951d47a76fddd516eda5364632ee5973MD52THUMBNAIL000629858.pdf.jpg000629858.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1197http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78123/3/000629858.pdf.jpg99d7818842b91b430e75a89bb5e1bd26MD5310183/781232018-10-15 08:21:52.073oai:www.lume.ufrgs.br:10183/78123Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-15T11:21:52Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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