Set-induced deviations

• Autor(a) principal: Moresco, Marlon Ruoso
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: eng
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/196055
• topic: Gerenciamento de riscos; Administração; Set-induced deviations; Risk management; Acceptance set; Deviation measures

Propomos uma classe de medidas de desvio induzidas por um conjunto. Os desvios induzidos pelo conjunto representam a quantidade mínima que uma posição deve encolher para se tornar aceitável. Apresentamos resultados que comprovam sua continuidade e propriedades teóricas financeiras. Mostramos que as propriedades do conjunto determinam as propriedades de nossa classe. Quando o conjunto é radialmente ligado a não constantes, fechado para adição escalar e convexo, os desvios induzidos pelo conjunto são medidas de desvio generalizadas. Estendemos nossa abordagem para o caso em que o conjunto é um conjunto de aceitação com a forma de um conjunto de sub-nível de medidas de desvio. Fornecemos resultados que mostram que quando os desvios induzidos pelo conjunto são provenientes de um conjunto de aceitação de uma medida de desvio generalizado, nossa classe é uma versão em escala da medida original. Também investigamos como as operações no conjunto afetam o desvio induzido pelo conjunto e como as operações de medidas de desvio refletem em seu conjunto de aceitação.