Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Gabriel Matos
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/103455
Resumo: A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. Esse trabalho define uma medida e uma restrição de liquidez adequada ao mercado brasileiro, possível de ser incorporada em modelos de otimização de carteiras. As simulações realizadas com o modelo proposto demonstraram um alto nível de liquidação das carteiras formadas, próximo a 85%.
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spelling Pereira, Gabriel MatosFilomena, Tiago Pascoal2014-09-19T02:14:33Z2014http://hdl.handle.net/10183/103455000937819A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. Esse trabalho define uma medida e uma restrição de liquidez adequada ao mercado brasileiro, possível de ser incorporada em modelos de otimização de carteiras. As simulações realizadas com o modelo proposto demonstraram um alto nível de liquidação das carteiras formadas, próximo a 85%.Liquidity is an important element in portfolio management. In 2012, in Brazil, CVM started to require all banks and brokerages to maintain control of the liquidity of its assets/portfolios. This work defines a liquidity measure and liquidity constraints proper to Brazilian market that can be attached to portfolio optimization models. The simulations with the proposed model evidence a high level of portfolio liquidation, close to 85%.application/pdfporGestão de contratosCarteiras de investimentoGestão de portfólioLiquidezPortfolio optimizationLiquidityLiquidity constraintPortfolio managementIntegração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2014mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000937819.pdf000937819.pdfTexto completoapplication/pdf916922http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103455/1/000937819.pdf7e61cba427bc9ba272b55162c30f4b5eMD51TEXT000937819.pdf.txt000937819.pdf.txtExtracted Texttext/plain98794http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103455/2/000937819.pdf.txtb052982c961c82eb5de3e9ba95f7c6f1MD52THUMBNAIL000937819.pdf.jpg000937819.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1033http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103455/3/000937819.pdf.jpgdfec439668e3cf83eab4406f19263cf0MD5310183/1034552018-10-24 08:56:27.327oai:www.lume.ufrgs.br:10183/103455Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-24T11:56:27Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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