Volatilidade estatística determinística : uma avaliação para o retorno da ação "Vale do Rio Doce"

• Autor(a) principal: Silva, Vinicius Ferrasso da
• Data de Publicação: 2006
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/9996
• topic: Companhia Vale do Rio Doce.; Mercado de capitais; Mercado financeiro; Volatilidade; Modelo de previsão; Modelo econométrico; Finances : Brazil, Stock market, financial Market, Volatileness, Forecast, econometrical Model, Company Valley of the River Candy, Marcelo Savino Portugal, Federal University of the Rio Grande Do Sul, College of Economic Sciences, Program of aftergraduation in Economy.; Stock market; Financial Market; Volatileness; Forecast; Econometrical Model; Company Valley of the River Candy

Esta dissertação estima os modelos de volatilidade para a série de preços da Vale do Rio Doce, para uma série de sub-períodos de 1998 até 2004. Está organizada em quatro capítulos, icluindo a introdução e aconclusão. O primeiro capítulo, faz uma apresentação geral do trabalho. O capítulo segundo, faz um histórico da Vale do Rio Doce e discute o mercado de capitais, bem como a sua relação com o desenvolvimento econômico. O terceiro capítulo faz referência aos procedimentos empíricos que serão utilizados no último capítulo e faz uma revisão empírica para o Brasil. Por fim, no quarto e último capítulo é realizada uma análise econométrica para a ação da Vale do Rio Doce.