Análise espectral de uma classe de transformações caóticas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souza, Rafael Rigão
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/118182
Resumo: O objetivo deste trabalho é calcular explicitamente a função densidade espectral do processo estocástico estacionário. α : é um parâmetro em (0,1) e X0 tem distribuição v , onde v é a (única) medida invariante absolutamente contínua em relação a Lebesgue. Mostramos ainda que vale a Lei Forte dos Grandes Números para o processo { Xt} teN e obtemos uma estimativa de α: baseada em uma série temporal.
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spelling Souza, Rafael RigãoLopes, Artur Oscar2015-06-26T01:59:42Z1998http://hdl.handle.net/10183/118182000097188O objetivo deste trabalho é calcular explicitamente a função densidade espectral do processo estocástico estacionário. α : é um parâmetro em (0,1) e X0 tem distribuição v , onde v é a (única) medida invariante absolutamente contínua em relação a Lebesgue. Mostramos ainda que vale a Lei Forte dos Grandes Números para o processo { Xt} teN e obtemos uma estimativa de α: baseada em uma série temporal.The purpose of this work isto show explicitly the spectral density function of the stationary stochastic process. α is a parameter in (0,1) and X0 has distribution v, where vis the (unique) invariant measure for Tα absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure. We also show that the Strong Law of Large Numbers holds for the process { Xt} tEN and obtain an estimate for the parameter α: based on a time senes.application/pdfporSeries : Processos estocasticos : Transformacoes caoticas : Medida invariante : Calculo de densidade espectral : Ergodicidade : Serie temporalAnálise espectral de uma classe de transformações caóticasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaCurso de Pós-Graduação em MatemáticaPorto Alegre, BR-RS1998mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000097188.pdf000097188.pdfTexto completoapplication/pdf2066820http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118182/1/000097188.pdffcea4cf4f9fcb9a502b45b9264ad8223MD51TEXT000097188.pdf.txt000097188.pdf.txtExtracted Texttext/plain22701http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118182/2/000097188.pdf.txt6da1504beeae87d7e65f4e6a942c863bMD52THUMBNAIL000097188.pdf.jpg000097188.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1086http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118182/3/000097188.pdf.jpgdb1e03169119ef8c5a72179bc5fc16feMD5310183/1181822018-10-19 10:39:47.902oai:www.lume.ufrgs.br:10183/118182Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-19T13:39:47Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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