Modelo de distribuição de probabilidade aplicada a modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: LIMA, Neilson Ferreira de
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRPE
Texto Completo: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7251
Resumo: The indices of stock exchanges serve as a thermometer for the stock market and it is, also, based on these indices that investors and researchers evaluate the economies and markets of countries, therefore, for these indices is possible to study the oscillations, profitability, decrease and growth of investment in stock exchanges.With this focus, the objective of this thesis was to develop a statistical model, inspired by the kinetic theory of gases and the theory of collision, to construct a probabilistic model based on rate of return, which could adjust the indices of global stock exchanges. The model proposed probability in this study was compared with the power of law and the exponential probability distribution. The new model better adjusted indexes of stock exchanges, and better explains the behavior of financial markets when compared to studies dealing with exponential distributions and power laws.
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Tese (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7251The indices of stock exchanges serve as a thermometer for the stock market and it is, also, based on these indices that investors and researchers evaluate the economies and markets of countries, therefore, for these indices is possible to study the oscillations, profitability, decrease and growth of investment in stock exchanges.With this focus, the objective of this thesis was to develop a statistical model, inspired by the kinetic theory of gases and the theory of collision, to construct a probabilistic model based on rate of return, which could adjust the indices of global stock exchanges. The model proposed probability in this study was compared with the power of law and the exponential probability distribution. The new model better adjusted indexes of stock exchanges, and better explains the behavior of financial markets when compared to studies dealing with exponential distributions and power laws.Os índices das bolsas de valores servem como um termômetro para o mercado de ações, e também, é baseado nestes índices que investidores ou pesquisadores avaliam as economias e os mercados dos países, pois, por esses índices é possível estudar as oscilações, rentabilidade, decrescimento e crescimento dos investimento nas bolsas de valores. Com isto em foco, o objetivo desta tese foi desenvolver uma modelagem estatística, inspirada na teoria cinética dos gases e teoria da colisão, para construir um modelo probabilístico, baseada na taxa de retorno, que ajustassem os índices das bolsas de valores mundiais. O modelo de probabilidade proposto nesta pesquisa foi comparado com a lei de potência e com a distribuição exponencial de probabilidade. O novo modelo ajustou melhor os índices das bolsas de valores, e, explica melhor o comportamento dos mercados financeiros quando comparado aos trabalhos que tratam das distribuições exponenciais e das leis de potências.Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-16T14:35:54Z No. of bitstreams: 1 Neilson Ferreira de Lima.pdf: 1836815 bytes, checksum: e7c16583ec4f0724ee9a2b35e98b7635 (MD5)Made available in DSpace on 2018-05-16T14:35:54Z (GMT). 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