Indicadores antecedentes do complexo metalmecânico brasileiro

• Autor(a) principal: Conceição, Marcus Vinícius de Souza Almeida
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos)
• Texto Completo: http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5260
• topic: ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia; Ciclos econômicos; Complexo metalmecânico; Indicadores antecedentes; Business cycle; Metal-mechanic complex; Composite leading indicators; JEL classification: Q19, O40, C43

Este trabalho tem como objetivo, dentro da abordagem dos ciclos de negócios reais, elaborar dois indicadores compostos, antecedente e coincidente, para o complexo metalmecânico brasileiro. Delimita-se e caracteriza-se como complexo metalmecânico as atividades industriais nas seções 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 do CNAE 2.0. A elaboração dos indicadores orientou-se sob adaptação da metodologia proposta pela OCDE 2012 para elaboração de indicadores compostos. Consoante com as rotinas difundidas por esta metodologia foram coletadas e tratadas 1026 séries de tempo, com dados mensais abrangendo o período de 1994 a 2015. Estes dados sendo submetidos a tratamentos estatísticos de filtragem, avaliação, aplicação de filtros X-12, HP, CF, FD, realização de testes Cross-Correlation e utilização de modelos ARIMA e PROBIT. Como resultado, elaborou-se um índice (I-MM) para acompanhar em tempo real o desempenho do complexo metalmecânico e três indicadores antecedentes, estes compreendendo uma probabilidade de ocorrência de recessões e expansões para cenários de curto prazo (IACP-MM) e médio prazo (IAMP1-MM, IAMP2-MM).