Testes de cointegração e um modelo de correção de erro para a balança comercial brasileira

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Afonso Henriques Borges
Data de Publicação: 1993
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Estudos Econômicos (São Paulo)
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/158903
Resumo: O artigo reporta resultados de testes de cointegração e apresenta um modelo de correção de erro (MCE) para a balança comercial brasileira. As principals hipóteses do modelo teórico simples adotado foram validadas pelos testes de cointegração, os quais sugeriram que o saldo comercial esta relacionado, no longo prazo, com a taxa de câmbio real e a pressão relativa da demanda, dada pela evolução da renda doméstica vis-a-vis a renda mundial. Os modelos de correção de erro estimados indicaram que mudanças nos níveis das rendas domésticas e mundial e desvios em relação ao  equilibrio de longo prazo observados em períodos anteriores são as principals forças determinando a dinâmica de curto prazo da balança comercial brasileira.
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