Sobre a sincronização de índices financeiros bancários – uma abordagem baseada em wavelets

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Wilson Silva
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Matos, Paulo Rogério Faustino, Silva, Cristiano da Costa da
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Estudos Econômicos (São Paulo)
Texto Completo: https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/175123
Resumo: Nós acrescentamos à discussão sobre a transmissão dos ciclos de negócios, modelando a sincronização dos ciclos dos índices do setor bancário mundial, levando em consideração o comportamento variante no tempo e frequência específica das variáveis. Com base na coerência múltipla, coerência parcial, diferença de fase parcial e ganho parcial, encontramos regiões de coerência forte e significativa entre os parceiros do NAFTA e no núcleo europeu: França, Alemanha e Reino Unido. Em relação a esses blocos comerciais, também encontramos forte desempenho no período 2010 2012 em todas as frequências, período caracterizado pela crise da dívida soberana em alguns países europeu.
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