Efeitos de rede complexa na formação de preços: uma abordagem computacional baseada em agentes
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Data de Publicação: | 2023 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Estudos Econômicos (São Paulo) |
Texto Completo: | https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/191858 |
Resumo: | Apresentamos uma adaptação de um modelo novo keynesiano em um modelo computacional baseado em agentes, tendo em vista a importância da heterogeneidade, interação e racionalidade limitada nos problemas como fixação de preços e formação de expectativas. Avaliamos a evolução da distribuição de frequência das estratégias de formação de preços, que os agentes podem escolher a cada período entre inflacionária, neutra ou deflacionária, processo este baseado nas características privadas e sociais da função utilidade dos agentes. Adicionalmente, levamos em conta a estrutura topológica da rede em conta, e verificamos que o modelo em rede regular fracassa em replicar com exatidão os resultados originais do modelo novo keynesiano, enquanto o modelo em rede complexa apresenta resultados congruentes com os originais. |
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Efeitos de rede complexa na formação de preços: uma abordagem computacional baseada em agentesComplex network effects on price setting: an agent-based computational approachAgent-based modelComplex networksPrice settingModelos baseado em agentesRedes complexasFormação de preçosApresentamos uma adaptação de um modelo novo keynesiano em um modelo computacional baseado em agentes, tendo em vista a importância da heterogeneidade, interação e racionalidade limitada nos problemas como fixação de preços e formação de expectativas. Avaliamos a evolução da distribuição de frequência das estratégias de formação de preços, que os agentes podem escolher a cada período entre inflacionária, neutra ou deflacionária, processo este baseado nas características privadas e sociais da função utilidade dos agentes. Adicionalmente, levamos em conta a estrutura topológica da rede em conta, e verificamos que o modelo em rede regular fracassa em replicar com exatidão os resultados originais do modelo novo keynesiano, enquanto o modelo em rede complexa apresenta resultados congruentes com os originais.We present an adaptation of a new Keynesian model into an agent-based computational model, accounting for the importance of heterogeneity, interaction and bounded rationality in problems such as price setting and expectations formation. We evaluate the evolution of the distribution of price setting strategy frequencies, which agents might choose on each periodbetween inflationary, neutral or deflationary, a process based on private and social features ofagents’ utility functions. In addition, we consider the network’s topological structure and find that the regular network model fails in replicating exactly the new Keynesian model’s original results, while the complex network model presents results in accordance with the originals.Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade2023-03-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/xmlhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/19185810.1590/1980-53575311rhjEstudos Econômicos (São Paulo); v. 53 n. 1 (2023); 7-401980-53570101-4161reponame:Estudos Econômicos (São Paulo)instname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPenghttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/191858/192576https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/191858/192956Copyright (c) 2023 Rafael Jasper Feltrin, Helberte João França Almeida, Jaylson Jair da Silveirahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessFeltrin, Rafael JasperAlmeida, Helberte João FrançaSilveira, Jaylson Jair da2023-04-12T17:44:20Zoai:revistas.usp.br:article/191858Revistahttps://www.revistas.usp.br/eePUBhttps://www.revistas.usp.br/ee/oaiestudoseconomicos@usp.br||aldrighi@usp.br1980-53570101-4161opendoar:2023-04-12T17:44:20Estudos Econômicos (São Paulo) - Universidade de São Paulo (USP)false |
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