Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Pedro Luiz Valls
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Texto Completo: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
id USP-2_970e5b1d8455046b42948373a511db58
oai_identifier_str 001035620
network_acronym_str USP-2
network_name_str Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
repository_id_str 2721
spelling Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCHESTATÍSTICA APLICADA1998info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articlehttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727Pereira, Pedro Luiz Vallsporreponame:Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)instname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-06-17T15:42:00Z001035620Repositório InstitucionalPUBhttp://www.producao.usp.br/oai/requestopendoar:27212024-06-17T15:42Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
title Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
spellingShingle Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
Pereira, Pedro Luiz Valls
ESTATÍSTICA APLICADA
title_short Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
title_full Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
title_fullStr Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
title_full_unstemmed Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
title_sort Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
author Pereira, Pedro Luiz Valls
author_facet Pereira, Pedro Luiz Valls
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Pereira, Pedro Luiz Valls
dc.subject.por.fl_str_mv ESTATÍSTICA APLICADA
topic ESTATÍSTICA APLICADA
publishDate 1998
dc.date.none.fl_str_mv 1998
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
url https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
collection Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1809091649498775553

Registros relacionados