Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Herencia, Maurício Zevallos
Data de Publicação: 1998
Outros Autores: Hotta, Luiz K., Pereira, Pedro L. Valls
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
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