O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho Junior, Jayme Paulo
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Resumo: O surgimento do Modelo SABR é fruto da busca incansável de acadêmicos e participantes do mercado financeiro, para encontrar um modelo que explique melhor o comportamento do mercado de opções, em especial da estrutura da curva de volatilidade. A utilização do SABR já pode ser vista nos principais centros financeiros do mundo e sua utilização no mercado brasileiro ainda depende da análise dos prós e contras, devido ser um mercado em amadurecimento ainda. Este trabalho procurou fazer uma primeira abordagem sobre o modelo, descrevendo-o e implementando-o ao mercado de opções de moedas no Brasil.
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