Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Josivon Souza dos Santos
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://doi.org/10.11606/D.45.2008.tde-23062013-173744
Resumo: Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição SIMULATION OF RANDOM VARIABLES DEPENDENT: APPLICATION UNDERWRITING RISK 2008-04-25Fabio Prates MachadoCristian Favio ColettiFernando Pigeard de Almeida PradoJosivon Souza dos SantosUniversidade de São PauloEstatísticaUSPBR Copula Cópulas Correlação e Simulação. Correlation Dependence Dependência Distribution function Função Distribuição Marginais Marginais Risco de Subscrição Simulationz Underwrite Risk Value at Risk Value at Risk Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora. With the growing demand for modeling dependent risk, in this study we emphasize the theory of copulas and some measures of dependence such as linear correlation coefficient and Spearman correlation coefficient. We show some misleading interpretations on the linear correlation coefficient, and how we can perform simulations of random variables with some marginals and dependence. We conduct an application in the insurance area to determine the allocated capital of the insurer. https://doi.org/10.11606/D.45.2008.tde-23062013-173744info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2023-12-21T19:58:20Zoai:teses.usp.br:tde-23062013-173744Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-12-22T13:11:37.471774Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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