Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tokunaga, Hilton Celio
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem analítica para auxiliar a tomada da decisão de investimento de um fundo de pensão, a chamada análise do casamento ativo-passivo (ALM -- Asset Liability Matching) com destaque à aplicação de um modelo de projeção de preços de ativos no longo prazo, com efeitos de reversão à média. Adicionalmente, apresentamos uma aplicação prática do procedimento descrito através de um estudo de caso hipotético.
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