Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tokunaga, Hilton Celio
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem analítica para auxiliar a tomada da decisão de investimento de um fundo de pensão, a chamada análise do casamento ativo-passivo (ALM -- Asset Liability Matching) com destaque à aplicação de um modelo de projeção de preços de ativos no longo prazo, com efeitos de reversão à média. Adicionalmente, apresentamos uma aplicação prática do procedimento descrito através de um estudo de caso hipotético.
id USP_39baca4747f2d69fb8840496560b4107
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-22122021-144606
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensãoAnalysis of the active-liability marriage of a pension fundAlocação de recursosFundo de pensãoInvestimentosInvestmentsPension FundResource AllocationEste trabalho apresenta uma abordagem analítica para auxiliar a tomada da decisão de investimento de um fundo de pensão, a chamada análise do casamento ativo-passivo (ALM -- Asset Liability Matching) com destaque à aplicação de um modelo de projeção de preços de ativos no longo prazo, com efeitos de reversão à média. Adicionalmente, apresentamos uma aplicação prática do procedimento descrito através de um estudo de caso hipotético.This work presents an analytical approach to aid the investment decision making of a pension plan, known as Asset Liability Matching (ALM) analysis, with emphasis in a model to forecast asset prices in the long run, with mean reverting effects. Additionally, the application of the process is detailed in a hypothetical study case.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSchirmer, Pedro Paulo SerpaTokunaga, Hilton Celio2002-07-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-10-09T13:16:04Zoai:teses.usp.br:tde-22122021-144606Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-10-09T13:16:04Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
Analysis of the active-liability marriage of a pension fund
title Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
spellingShingle Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
Tokunaga, Hilton Celio
Alocação de recursos
Fundo de pensão
Investimentos
Investments
Pension Fund
Resource Allocation
title_short Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
title_full Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
title_fullStr Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
title_full_unstemmed Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
title_sort Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão
author Tokunaga, Hilton Celio
author_facet Tokunaga, Hilton Celio
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Schirmer, Pedro Paulo Serpa
dc.contributor.author.fl_str_mv Tokunaga, Hilton Celio
dc.subject.por.fl_str_mv Alocação de recursos
Fundo de pensão
Investimentos
Investments
Pension Fund
Resource Allocation
topic Alocação de recursos
Fundo de pensão
Investimentos
Investments
Pension Fund
Resource Allocation
description Este trabalho apresenta uma abordagem analítica para auxiliar a tomada da decisão de investimento de um fundo de pensão, a chamada análise do casamento ativo-passivo (ALM -- Asset Liability Matching) com destaque à aplicação de um modelo de projeção de preços de ativos no longo prazo, com efeitos de reversão à média. Adicionalmente, apresentamos uma aplicação prática do procedimento descrito através de um estudo de caso hipotético.
publishDate 2002
dc.date.none.fl_str_mv 2002-07-05
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
url https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815256530580144128

Registros relacionados