Modelagem de passivo de fundos de pensão

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ziruolo, Vitor Michele
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-04042022-091527/
Resumo: O trabalho é um estudo sobre Modelagem de Passivo de Fundos de Pensão com Plano de Benefício Definido. Adotamos uma abordagem baseada em um processo ramificado considerando o comportamento aleatório dos fluxos futuros de benefícios e contribuições de cada participante, em substituição ao cálculo atuarial usual. Introduzimos também uma medida de risco para os valores esperados de benefícios e contribuições. Este modelo foi testado para o caso da Fundação ELOS, comprovando a eficácia do modelo proposto. Também neste trabalho, nós realizamos o ajuste de uma Tábua de Mortalidade utilizando o método PEXE (Piecewise Exponential Estimator), baseado em dados da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. A partir da utilização desta Tábua Ajustada na análise atuarial da Fundação, foi possível realizar um estudo comparativo e concluir sobre a validade do método PEXE para determinar uma previsão de mortalidade mais precisa para uma população específica. Estes resultados são de extrema relevância para uma gestão mais eficiente do ativo da Fundação, visando honrar seus compromissos futuros com seus beneficiários
id USP_a7989deb7ca1b775b36455762101e98e
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-04042022-091527
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Modelagem de passivo de fundos de pensãoPension fund liability modelingFundo de pensãoPension fundO trabalho é um estudo sobre Modelagem de Passivo de Fundos de Pensão com Plano de Benefício Definido. Adotamos uma abordagem baseada em um processo ramificado considerando o comportamento aleatório dos fluxos futuros de benefícios e contribuições de cada participante, em substituição ao cálculo atuarial usual. Introduzimos também uma medida de risco para os valores esperados de benefícios e contribuições. Este modelo foi testado para o caso da Fundação ELOS, comprovando a eficácia do modelo proposto. Também neste trabalho, nós realizamos o ajuste de uma Tábua de Mortalidade utilizando o método PEXE (Piecewise Exponential Estimator), baseado em dados da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. A partir da utilização desta Tábua Ajustada na análise atuarial da Fundação, foi possível realizar um estudo comparativo e concluir sobre a validade do método PEXE para determinar uma previsão de mortalidade mais precisa para uma população específica. Estes resultados são de extrema relevância para uma gestão mais eficiente do ativo da Fundação, visando honrar seus compromissos futuros com seus beneficiáriosThe work is a study on Modeling of Liabilities of Pension Funds with Plan of Definite Benefit. We adopted a boarding based on a branching process, considering the random behavior of the future flows of benefits and contributions of each participant, in substitution to the usual actuarial analysis. We also introduced a measure of risk for the expected values of benefits and contributions. This model was tested for the case of the Foundation ELOS, proving the effectiveness of the considered model. In this work, we also carried through the adjustment of a Mortality Table using method PEXE, based on data of the Secretariat of Health of the State of Santa Catarina. From the use of this Adjusted Table in the actuarial analysis of the Foundation, it was possible to carry through comparative studies and to conclude on the validity of method PEXE to determine a more accurate forecast of mortality for a specific population. These results have extreme relevance for a more efficient management of the Foundation\'s asset, aiming to honor its future commitments with its beneficiariesBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPStern, Julio MichaelZiruolo, Vitor Michele2004-06-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-04042022-091527/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2022-04-04T13:11:02Zoai:teses.usp.br:tde-04042022-091527Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212022-04-04T13:11:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Modelagem de passivo de fundos de pensão
Pension fund liability modeling
title Modelagem de passivo de fundos de pensão
spellingShingle Modelagem de passivo de fundos de pensão
Ziruolo, Vitor Michele
Fundo de pensão
Pension fund
title_short Modelagem de passivo de fundos de pensão
title_full Modelagem de passivo de fundos de pensão
title_fullStr Modelagem de passivo de fundos de pensão
title_full_unstemmed Modelagem de passivo de fundos de pensão
title_sort Modelagem de passivo de fundos de pensão
author Ziruolo, Vitor Michele
author_facet Ziruolo, Vitor Michele
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Stern, Julio Michael
dc.contributor.author.fl_str_mv Ziruolo, Vitor Michele
dc.subject.por.fl_str_mv Fundo de pensão
Pension fund
topic Fundo de pensão
Pension fund
description O trabalho é um estudo sobre Modelagem de Passivo de Fundos de Pensão com Plano de Benefício Definido. Adotamos uma abordagem baseada em um processo ramificado considerando o comportamento aleatório dos fluxos futuros de benefícios e contribuições de cada participante, em substituição ao cálculo atuarial usual. Introduzimos também uma medida de risco para os valores esperados de benefícios e contribuições. Este modelo foi testado para o caso da Fundação ELOS, comprovando a eficácia do modelo proposto. Também neste trabalho, nós realizamos o ajuste de uma Tábua de Mortalidade utilizando o método PEXE (Piecewise Exponential Estimator), baseado em dados da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. A partir da utilização desta Tábua Ajustada na análise atuarial da Fundação, foi possível realizar um estudo comparativo e concluir sobre a validade do método PEXE para determinar uma previsão de mortalidade mais precisa para uma população específica. Estes resultados são de extrema relevância para uma gestão mais eficiente do ativo da Fundação, visando honrar seus compromissos futuros com seus beneficiários
publishDate 2004
dc.date.none.fl_str_mv 2004-06-07
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-04042022-091527/
url https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-04042022-091527/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1809090366884806656

Registros relacionados