Ensaios em macroeconometria: ciclos econômicos, políticas econômicas e expectativas dos consumidores

• Autor(a) principal: Melo, Lívia Carolina Machado
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04012021-162429/
• topic: Autoregressive vector model; Ciclos econômicos; Consumer confidence index; Economic cycles; Economic policies; Índice de confiança do consumidor; Markov-switching model; Modelo de mudança de regime markoviano; Modelos de vetores autorregressivos; Políticas econômicas; Recessions; Recessões

Esta tese é composta por três ensaios que estudam os ciclos econômicos. O primeiro ensaio estima, por meio de modelos autorregressivos com mudança de regime de Markov, os ciclos econômicos da indústria do Rio Grande do Sul e analisa como a taxa de juros, dívida do governo e a evolução da taxa de câmbio afetam tais ciclos. O segundo ensaio aplica modelos autorregressivos com mudança de regime de Markov com probabilidades de transição variantes no tempo para estimar os ciclos econômicos do produto interno bruto brasileiro. O terceiro ensaio investiga se o índice de confiança do consumidor afeta o nível de atividade econômica do Brasil. Para tanto, estimam-se modelos de vetores autorregressivos e a resposta do produto e consumo ao impulso da inovação do índice de confiança do consumidor. Além disto, aplica-se a metodologia de mudança de regime markoviano para investigar se a volatilidade de tal inovação é informativa quanto ao estado da economia brasileira.