Quanto option pricing

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Prudencio, Rafael Felipe Camargo
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Tese
Idioma: eng
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
Resumo: This text aims to explore the quanto options pricing topic, as surprisingly little research has focused on it, despite its relevance. For this purpose, we propose a non-parametric pricing approach and compare it with the pricing of quanto op-tions in a bi-dimensional Heston model framework, proposed by (Dimitroff, et al., 2009), and with the Black-Scholes framework, widely adopted by practitioners. The non-parametric approach aims to be as flexible as possible so that it adapts to a wider range of dependence relations among relevant variables when compared to parametrical models.
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