Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Albuquerque, Marcos Paulo da Silva
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Resumo: Agregaçao de riscos refere-se ao desenvolvimento de medidas quantitativas que incorporam diferentes tipos de riscos. A especificaçao da estrutura de dependencia entre os fatores de riscos tem um importante papel neste contexto. Dessa forma, o uso de copulas para agregar riscos parece ser um caminho natural, ja que as copulas conseguem analisar a relaçao de dependencia independentemente de efeitos marginais. Esta dissertaçao apresenta o conceito de copula, assim como algumas de suas propriedades. Tambem sao discutidas medidas de dependencia, metodos de estimaçao de parametros e testes de qualidade de ajuste. Por fim, ha uma aplicaçao da teoria de copulas em um problema de agregaçao de riscos utilizando dados reais.
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