Transmissão de preços agrícolas internacionais sobre preços agrícolas domésticos: o caso do Brasil

• Autor(a) principal: Margarido, Mario Antonio
• Data de Publicação: 2000
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20200111-140953/
• topic: ECONOMIA AGRÍCOLA; MERCADO AGRÍCOLA; PREÇO AGRÍCOLA

Este trabalho analisou os efeitos que choques em variáveis macroeconômicas externas e domésticas tem sobre o comportamento do índice de relação de troca entre o setor agrícola e industrial no Brasil para o período de janeiro de 1990 até dezembro de 1998. O modelo utiliza a teoria de equilíbrio parcial que considera ações individuais e conjuntas nos preços dos produtos agrícolas domésticos e internacionais. A principal hipótese é que o processo de abertura econômica iniciada em 1990, conjuntamente com a estabilização dos preços domésticos em julho de 1994 proporcionada pela implementação do Plano Real, tornaram os preços agrícolas internos mais sensíveis às variações de preços ocorridas no mercado internacional de produtos agrícolas. Essa hipótese foi estudada utilizando-se testes de raiz unitária convencionais do tipo Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Phillips-Perron (PP) e com quebra estrutural, testes de co-integração de Johansen e modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC). Os resultados mostraram que o conjunto de variáveis externas exercem maior influência sobre o comportamento dos preços agrícolas no Brasil comparativamente às variáveis domésticas conforme obtido em estudos anteriores BARROS(1990) e PONGIBOVE (1996). Em relação aos preços industriais verificou-se que existe equilíbrio entre os efeitos decorrentes de variações nas variáveis internas e externas. Também, os preços internacionais do petróleo perderam importância sobre o comportamento dos preços agrícolas domésticos no Brasil na década de 90 relativamente aos anos 80 conforme observado em trabalhos já realizados englobando os anos 80. Finalmente, as funções de resposta de impulso mostraram que diante de choques não antecipados o período mais crítico de ajuste dos mercados correspondem aos seis primeiros meses após a incidência desses choques.