Estimação e testes em modelos lineares generalizados com restrições nos parâmetros na forma de desigualdades lineares

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cysneiros, Francisco José de Azevêdo
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013950/
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar de maneira formal, numa primeira etapa, a distribuição nula bem como a equivalência assintótica de alguns testes estatísticos, tais como razão de verossimilhança, Wald e escore, para dois casos gerais de hipóteses restritas na forma de desigualdades lineares. Numa segunda etapa, discutimos a aplicação da teoria em modelos lineares generalizados e apresentamos alguns casos particulares em que simplificações interessantes são obtidas. Algoritmos para a obtenção das estimativas restritas dos parâmetros bem como cinco exemplos ilustrativos são apresentados. Um programa original em S-Plus para a obtenção das estimavas restritas em modelos lineares generalizados é desenvolvido e apresentado num dos apêndices
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