Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2005 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/ |
Resumo: | Este trabalho propôs uma nova metodologia de intervenção no mercado de câmbio, sendo uma alternativa aos métodos tradicionais de intervenção no mercado à vista de moedas e também na taxa de juro nominal de curto prazo. Tendo como objetivo final, diminuir as flutuações na taxa de crescimento do produto e incorporar novos instrumentos financeiros ao combate à inflação. |
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Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionáriasA mathematical model for optimal exchange rate control in an inflation targeting contextCâmbio (Economia) - BrasilCurrency exchange (Economics) - BrazilExchange Rate - BrazilInflação (Controle) - BrasilInflation (Control) - BrazilMathematical ModelsModelos matemáticosTaxa de câmbio - BrasilEste trabalho propôs uma nova metodologia de intervenção no mercado de câmbio, sendo uma alternativa aos métodos tradicionais de intervenção no mercado à vista de moedas e também na taxa de juro nominal de curto prazo. Tendo como objetivo final, diminuir as flutuações na taxa de crescimento do produto e incorporar novos instrumentos financeiros ao combate à inflação.This paper intends to suggest a new intervention methodology in the exchange rate market and thus, becoming an altemative to the traditional intervention methods in the spot foreign exchange market and also, in the short-term nominal interest rates. The final goal is to decrease oscillations on the growth rate and to add new financial derivatives in order to fight inflation.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBelitsky, VladimirPisciotto, Murilo Menezes2005-11-10info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-10-09T13:16:04Zoai:teses.usp.br:tde-14042023-093654Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-10-09T13:16:04Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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